Колкото и забележително да изглежда, забавянето на построяването на катедрала в столицата до неотдавна се дължи до голяма степен на факта, че Мадрид е бил част от архиепископията на Толедо, която не е искала да се откаже от него.Плановете за строеж обаче напредват, когато папа Лъв XIII отделя столицата от Толедо при създаването на епархията Мадрид-Алкала. До завършването на настоящата сграда катедралата временно се помещава в църквата на йезуитския колеж Сан Исидро. Алумеда е окончателно осветена през 1993 г. от папа Йоан Павел II и остава единствената испанска катедрала, осветена от папа.Катедралата е посветена на Санта Мария де ла Алмудена, име, което има арабски произход: Ал Мудайна, означава "замъкът". Легендата разказва, че през VIII в., когато маврите нахлули в крепостта, където сега се намира Мадрид, хората скрили образа на Богородица в градските стени и едва когато градът бил завладян отново през XV в., стената се срутила, за да разкрие отново нейното присъствие. Някои версии предполагат, че легендарният ел Сид е намерил образа в стената, а Девата му е помогнала да си върне града.Сградата е смесица от стилове с неокласически екстериор, готически възрожденски интериор и неороманска крипта. Изградена е от гранит и мрамор, с голям неокласически купол и две кули на главния вход. Катедралата Санта Мария ла Реал де ла Алмудена се намира в непосредствена близост до Паласио Реал, като е отделена от него с просторен площад - Пласа де ла Армерия.Необичайно за църква, тя не е ориентирана на изток и запад, а има ориентация на север и юг, тъй като първоначално е била замислена като неразделна част от комплекса на кралския дворец. Вторият вход, на Calle Bailén, има впечатляващи бронзови врати от скулптора Сангуино, изобразяващи откриването на образа на Девата.