Паводле легенды, нараджэнне каннолі магло адбыцца ў Кальтанісеце, «Кальт-Эль-Ніса» - тэрмін, які па-арабску азначае «замак жанчын», у той час сядзібе шматлікіх гарэмаў сарацынскіх эміраў. Такім чынам, сучасныя сіцылійскія канолі былі мае старажытнае паходжанне, нават калі на працягу стагоддзяў яно зведала розныя трансфармацыі, і яго прабацькам, магчыма, была цукерка ў форме банана, напоўненая рикоттой, міндалем і мёдам.Найбольш прызнанай гіпотэзай было б тое, што фаварыты эміра, каб бавіць час, прысвяцілі сябе падрыхтоўцы смачных страў, асабліва прысмакаў, і ў адным са шматлікіх кулінарных эксперыментаў яны «вынайшлі» каннолі, відавочны намёк на султана .Іншая крыніца, аднак, перадае, што каннолі былі прыгатаваныя ўпершыню ў манастыры таксама недалёка ад Кальтанісэты.Кажуць, што з нагоды карнавалу манашкі "вынайшлі" дэсерт, утвораны абгорткай ("scorcia"), напоўненай крэмам з рыкоты і цукру і ўзбагачанай кавалачкамі шакаладу і здробненага міндаля (cucuzzata).Ці былі яны манашкамі або наложніцамі, «гэтыя жанчыны, якія адрозніваліся абяцаннем цнатлівасці, напэўна, не былі такімі рознымі ў сваіх сэрцах, калі сутыкнуліся з пышным задавальненнем, якое даваў цудоўны дэсерт».Мы дакладна ведаем, што яго карані ўзыходзяць да арабскага панавання на Сіцыліі (з 827 па 1091 гг.).
