بر اساس یک افسانه، تولد کانولی در کالتانیستا اتفاق میافتد، اصطلاحی که در عربی به معنای قلعه زنان است، در آن روزگار مقر حرمسراهای متعدد امیران ساراسین بود. بنابراین کانولوی سیسیلی امروزی منشا باستانی دارد، حتی اگر در طول قرن ها دستخوش دگرگونی های مختلفی شده باشد، و اجداد آن ممکن است یک کیک موزی شکل، پر از ریکوتا، بادام و عسل بوده باشد.معتبرترین فرضیه این خواهد بود که افراد مورد علاقه امیر برای گذران زمان، خود را وقف تهیه غذاهای لذیذ، به ویژه شیرینی ها کردند و در یکی از آزمایش های آشپزی متعدد، کانولی را "اختراع" کردند که کنایه آشکاری از سلطان است. .با این حال، منبع دیگری اعلام کرد که کانولی ها برای اولین بار در صومعه ای نزدیک کالتانیستا تهیه شده اند.گفته می شود که به مناسبت کارناوال راهبه ها دسری را اختراع کردند که از یک لفاف ("اسکورسیا") پر شده با خامه ریکوتا و شکر و غنی شده با تکه های شکلات و بادام خرد شده (cucuzzata) تشکیل شده بود.چه راهبهها و چه صیغهها، «این زنان که با عهد پاکدامنی متفاوت شدهاند، احتمالاً در مواجهه با لذت هوسانگیز دسر باشکوه، در دلشان تفاوت چندانی با هم نداشتند».ما مطمئناً می دانیم که ریشه های آن به تسلط اعراب در سیسیل (از 827 تا 1091) برمی گردد.
