Το Amalienborg είναι η χειμερινή κατοικία της δανικής βασιλικής οικογένειας. Λοιπόν, στην πραγματικότητα το βασιλικό παλάτι δεν είναι ένα, αλλά τέσσερα διαφορετικά παλάτια που πλαισιώνουν ένα τετράγωνο. Τα τέσσερα παλάτια που χτίστηκαν από τέσσερις ευγενείς οικογένειες στα μέσα του 18ου αιώνα με άμεσες εντολές του βασιλιά Φρειδερίκου Β.Ο βασιλιάς χρειάστηκε ένα νέο βασιλικό παλάτι, αλλά δεν ήθελε να πληρώσει, ώστε οι τέσσερις οικογένειες έλαβαν φορολογική ασυλία για 40 χρόνια ως συμβολικό για τις υπηρεσίες τους στο στέμμα. Το 1794 η βασιλική οικογένεια μετακόμισε στα τέσσερα παλάτια γύρω από την πλατεία που θεωρείται ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα της ροκοκό αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και οριστικά το καλύτερο στη Δανία. Το άγαλμα στη μέση της πλατείας ήταν γλυπτό από τον Γάλλο καλλιτέχνη Saly.
