Burgundia ehitati 12. sajandi lõpus Kuno von Schönburgi poolt. Esimest korda mainiti seda 1225. aastast pärinevas dokumendis. Waldbott Bassenheimi perekond taastas lossi 1712.aastal, kuid see lammutati osaliselt Prantsuse okupatsiooni ajal 18. ja 19. sajandil. Viimane restaureerimine tehti 1912.aastal. Täna on Pyrmonti loss avalikkusele avatud.