Sipas një legjende, lindja e cannoli do të kishte ndodhur në Caltanissetta, "Kalt El Nissa", një term që në arabisht do të thotë "Kështjella e grave", në atë kohë selia e haremeve të shumta të emirëve saraçenë. Prandaj, kanoloja e sotme siçiliane do të kanë origjinë të lashtë, edhe pse gjatë shekujve ajo ka pësuar transformime të ndryshme dhe paraardhësi i saj mund të ketë qenë një ëmbëlsirë në formën e bananes, e mbushur me rikota, bajame dhe mjaltë.Hipoteza më e akredituar do të ishte se të preferuarit e emirit, për të kaluar kohën, iu përkushtuan përgatitjes së pjatave të shijshme, veçanërisht ëmbëlsirave dhe në një nga eksperimentet e shumta të kuzhinës ata "shpikën" cannoli, një aludim i dukshëm për sulltanin. .Një burim tjetër, megjithatë, tha se cannoli u përgatit për herë të parë në një manastir gjithashtu afër Caltanissetta.Thuhet se me rastin e karnavalit murgeshat "shpikën" një ëmbëlsirë të formuar nga një mbështjellës ("scorcia") të mbushur me një krem rikota dhe sheqer dhe të pasuruar me copa çokollatë dhe bajame të grira (cucuzzata).Qofshin murgesha apo konkubina, "këto gra, të bëra ndryshe nga zotimi i dëlirësisë, ndoshta nuk ishin aq të ndryshme në zemrat e tyre kur përballeshin me kënaqësinë epshore që ofron ëmbëlsira e mrekullueshme".Ne sigurisht e dimë se rrënjët e saj datojnë që nga dominimi arab në Siçili (nga 827 deri në 1091).
