Menurut legenda, kelahiran cannoli akan berlaku di Caltanissetta, "Kalt El Nissa" istilah yang dalam bahasa Arab bermaksud "Istana wanita", pada masa itu tempat duduk banyak harem emir Saracen. Oleh itu cannolo Sicily hari ini akan mempunyai asal-usul purba, walaupun selama berabad-abad ia telah mengalami pelbagai perubahan, dan moyangnya mungkin kek berbentuk pisang, dipenuhi dengan ricotta, badam dan madu.Hipotesis yang paling diiktiraf adalah bahawa kegemaran emir, untuk meluangkan masa, menumpukan diri mereka untuk penyediaan hidangan lazat, terutamanya gula-gula dan dalam salah satu daripada banyak eksperimen masakan mereka "mencipta" cannoli, kiasan yang jelas kepada sultan. .Satu lagi sumber, bagaimanapun, menyatakan bahawa cannoli itu disediakan buat kali pertama di sebuah biara juga berhampiran Caltanissetta.Dikatakan bahawa pada kesempatan Karnival para biarawati "mencipta" pencuci mulut yang dibentuk oleh pembungkus ("scorcia") yang diisi dengan krim ricotta dan gula dan diperkaya dengan kepingan coklat dan badam cincang (cucuzzata).Sama ada biarawati atau gundik, "wanita-wanita ini, yang dibuat berbeza dengan ikrar kesucian, mungkin tidak begitu berbeza dalam hati mereka apabila berhadapan dengan keseronokan yang menawan yang ditawarkan oleh pencuci mulut yang luar biasa itu".Kita pasti tahu bahawa akarnya bermula sejak penguasaan Arab di Sicily (dari 827 hingga 1091).
