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Por mais notável que possa parecer, o atraso até tempos tão recentes na construção de uma catedral na capital pode em grande parte ser atribuído ao facto de Madrid fazer parte da Arquidiocese de Toledo, que estava relutante em renunciar a ela.No entanto, os planos para o edifício progrediram quando o Papa Leão XIII separou a capital de Toledo na criação da Diocese de Madrid-Alcalá. Até à conclusão do actual edifício, a Catedral foi temporariamente instalada na igreja do Colégio Jesuíta de San Isidro. Alumeda foi finalmente consagrada em 1993 pelo Papa João Paulo II, e continua a ser a única catedral espanhola a ter sido consagrada por um Papa.A catedral é consagrada a Santa Maria de la Almudena, um nome de origem árabe: al mudayna, significa "o castelo". Diz a lenda que no século VIII, quando os mouros invadiram a fortaleza onde hoje se encontra Madrid, o povo escondeu uma imagem da Virgem nas muralhas da cidade, e só quando a cidade foi reconquistada no século XV é que uma muralha se desmoronou para revelar mais uma vez a sua presença. Algumas versões sugerem que o lendário el Cid encontrou a imagem na muralha, e a Virgem ajudou-o a reconquistar a cidade.O edifício é uma mistura de estilos com um exterior neoclássico, um interior reavivado gótico, e uma cripta neo-romanesca. É construído em granito e mármore, com uma grande cúpula neoclássica e duas torres na entrada principal. A Catedral de Santa María la Real de la Almudena situa-se ao lado do Palácio Real, separada dele por uma praça espaçosa, a Plaza de la Armería.Excepcionalmente para uma igreja, não está orientada para leste e oeste, mas tem a sua orientação norte e sul, uma vez que foi originalmente concebida como uma parte integrante do complexo do Palácio Real. Uma segunda entrada, na Calle Bailén, tem impressionantes portas de bronze do escultor Sanguino, retratando a descoberta da imagem da Virgem.
