El Museu Arqueològic està situat en el complex monumental anomenat Loggione E Cavallerizza. L'edifici, un esplèndid exemple de l'arquitectura Gòtica tardana, dividida en dues Naus cobertes amb creu voltes separades per arcs apuntats, s'alça en el segle xiv en la zona de l'alt castell medieval, per la potent Marzano família, en una posició dominant sobre l'Acròpolis i la ciutat baixa. Equipat amb una cavea (anomenat la zona ocupada pels espectadors) d'uns 85 m de diàmetre, el pintoresc edifici és de 26 metres d'altura i va ser decorat amb tres ordres de columnes, capitells, llindes i escultures realitzades amb rars i preciosos marbres.
