La ermita de Santa Caterina del Sasso se construyó en una roca que sobresale del lago, lejos de tierra firme y conectada a ella sólo por un tramo de escaleras muy largo, empinado y muy impresionante. Hoy en día, gracias a las numerosas embarcaciones que navegan por las aguas del lago, es posible llegar a la ermita de Santa Caterina a cualquier hora del día, para regalarse un viaje fuera de la ciudad a un lugar encantador o para dejar atrás el caos que, muy a menudo, se respira en las zonas turísticas demasiado concurridas. La historia del Hermitage está envuelta en la leyenda y hay que remontarse a los tiempos en que la peste asediaba las orillas del lago por ambas partes, Piamonte y Lombardía, para conocer su nacimiento. El Hermitage fue fundado por un rico comerciante, un tal Alberto Besozzi. Encontrándose en medio de un naufragio, Besozzi se encomendó a Santa Catalina de Alejandría, haciendo voto de penitencia si se salvaba. El mercader se salvó aferrándose a las rocas y allí se retiró, como había prometido, para convertirse en ermitaño: en ese lugar se levanta ahora la Ermita.
En 1195, Alberto intervino para luchar contra la peste que asolaba los alrededores y, tras una revelación angélica, hizo construir un santuario similar al que albergaba los restos de Santa Catalina de Alejandría en el Sinaí. A su muerte, en 1205, Alberto fue enterrado junto a la capilla de Santa Catalina, y más tarde fue proclamado beato: el beato Alberto Besozzi, cuyos restos aún descansan en la Ermita.
Más tarde, el Hermitage fue testigo de otro acontecimiento milagroso: cuando, en el siglo XVII, cayeron rocas sobre la bóveda que custodiaba la tumba de Alberto, el destino quiso que se detuvieran no muy lejos del suelo, sólo para asentarse lentamente en el piso años después. Este hecho contribuyó a la asociación definitiva del lugar de oración con el milagro.
Durante el siglo XIV estuvo habitada por una comunidad de monjes agustinos. En 1379 los romanos ambrosianos tomaron el relevo y en 1649 los carmelitas. Desde 1970 la ermita de Santa Caterina es propiedad de la Provincia de Varese, que se encargó de su restauración, cuyas obras finalizaron en 1986: la estructura fue entonces confiada a los benedictinos. El complejo monástico actual data del siglo XIV, aunque las pinturas más recientes son de 1800. La Ermita consta de tres edificios: el Convento del Sur, el Conventino y la iglesia. A la izquierda de ésta, con vistas al lago, se encuentra un orgulloso campanario del siglo XIV. En 2010 se inauguró un ascensor excavado en la roca que hace menos difícil el acceso desde el aparcamiento de la plaza de arriba.
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