L'ermitage de Santa Caterina del Sasso a été construit sur un rocher surplombant le lac, loin de la terre ferme et relié à celle-ci uniquement par un escalier très long, raide et très impressionnant. Aujourd'hui, grâce aux nombreux bateaux qui naviguent sur les eaux du lac, il est possible de rejoindre l'Ermitage de Santa Caterina à tout moment de la journée, de s'offrir une excursion hors de la ville dans un lieu enchanteur ou de laisser derrière soi le chaos que, bien souvent, on respire dans les zones touristiques trop fréquentées. L'histoire de l'Ermitage est entourée de légendes et il faut remonter à l'époque où la peste assiégeait les rives du lac des deux côtés, Piémont et Lombardie, pour apprendre sa naissance. L'Ermitage a été fondé par un riche marchand, un certain Alberto Besozzi. Se retrouvant au milieu d'un naufrage, Besozzi s'est confié à Sainte Catherine d'Alexandrie, faisant vœu de pénitence s'il était sauvé. Le marchand a été sauvé en s'accrochant à des rochers et c'est là qu'il s'est retiré, comme promis, pour devenir un ermite : l'Ermitage se dresse aujourd'hui sur ce site.
En 1195, Albert intervient pour lutter contre la peste qui frappe les environs et, à la suite d'une révélation angélique, fait construire un sanctuaire semblable à celui qui abritait les restes de Sainte Catherine d'Alexandrie au Sinaï. À sa mort, en 1205, Alberto fut enterré près de la chapelle Sainte-Catherine et fut ensuite proclamé Bienheureux : le Bienheureux Alberto Besozzi dont les restes reposent encore aujourd'hui à l'Ermitage.
L'Ermitage a ensuite été le témoin d'un autre événement miraculeux : lorsque, au XVIIe siècle, des blocs de roche sont tombés sur la voûte qui gardait la tombe d'Alberto, le destin a voulu qu'ils s'arrêtent non loin du sol, pour se déposer lentement sur le plancher des années plus tard. Ce fait a contribué à l'association définitive du lieu de prière avec le miracle.
Au cours du XIVe siècle, il était habité par une communauté de moines augustins. En 1379, les Romains Ambrosiens ont pris le relais et en 1649 les Carmes. Depuis 1970, l'Ermitage de Santa Caterina est la propriété de la Province de Varèse, qui en a assuré la restauration, dont les travaux se sont achevés en 1986 : la structure a alors été confiée aux Bénédictins. Le complexe monastique actuel remonte au XIVe siècle, mais les peintures les plus récentes datent de 1800. L'Ermitage se compose de trois bâtiments : le couvent sud, le Conventino et l'église. À gauche de ce dernier, surplombant le lac, se trouve un fier clocher du 14e siècle. En 2010, un ascenseur taillé dans la roche a été inauguré, ce qui rend moins difficile l'accès depuis le parking de la place située au-dessus.
