Choć może się to wydawać niezwykłe, opóźnienie aż do ostatnich czasów w budowie katedry w stolicy można w dużej mierze przypisać temu, że Madryt należał do archidiecezji Toledo, która niechętnie się go zrzekła.Plany budowy zostały jednak posunięte do przodu, gdy papież Leon XIII oddzielił stolicę od Toledo tworząc diecezję Madrid-Alcalá. Do czasu ukończenia obecnego budynku, katedra mieściła się tymczasowo w kościele kolegium jezuickiego San Isidro. Alumeda została ostatecznie konsekrowana w 1993 roku przez papieża Jana Pawła II i pozostaje jedyną hiszpańską katedrą, która została konsekrowana przez papieża.Katedra jest poświęcona Santa Maria de la Almudena, nazwa ta ma arabskie pochodzenie: al mudayna, oznacza "zamek". Legenda głosi, że w VIII wieku, kiedy Maurowie najechali twierdzę, w której obecnie stoi Madryt, mieszkańcy ukryli w murach miasta wizerunek Dziewicy, a dopiero kiedy miasto zostało ponownie zdobyte w XV wieku, mur skruszył się, by ponownie ujawnić jej obecność. Niektóre wersje sugerują, że legendarny el Cid znalazł obraz w murze, a Dziewica pomogła mu odzyskać miasto.Budynek jest mieszanką stylów z neoklasycznym wyglądem zewnętrznym, gotyckim wnętrzem i neoromańską kryptą. Jest zbudowany z granitu i marmuru, z dużą neoklasyczną kopułą i dwoma wieżami przy głównym wejściu. Catedral de Santa María la Real de la Almudena znajduje się obok Palacio Real, oddzielona od niego przestronnym placem, Plaza de la Armería.Nietypowo dla kościoła, nie jest on zorientowany na wschód i zachód, ale ma orientację na północ i południe, ponieważ pierwotnie był pomyślany jako integralna część kompleksu Pałacu Królewskiego. Drugie wejście, w Calle Bailén, ma imponujące drzwi z brązu autorstwa rzeźbiarza Sanguino, przedstawiające odkrycie obrazu Dziewicy.
