Koliko god to izgledalo nevjerovatno, kašnjenje do tako nedavnih vremena u izgradnji katedrale u glavnom gradu može se u velikoj mjeri pripisati činjenici da je Madrid bio dio nadbiskupije Toledo, koja ga nije bila voljna da ga se odrekne.Planovi za zgradu su, međutim, napredovali kada je papa Lav XIII odvojio glavni grad od Toleda u stvaranju biskupije Madrid-Alcalá. Sve dok sadašnja zgrada nije završena, katedrala je bila privremeno smještena u crkvi jezuitskog koledža San Isidro. Alumeda je konačno posvećena 1993. od strane pape Ivana Pavla II, i ostaje jedina španska katedrala koju je osveštao papa.Katedrala je posvećena Santa Maria de la Almudeni, imenu koje ima arapsko porijeklo: al mudayna, znači "dvorac". Legenda kaže da su u 8. veku, kada su Mauri napali tvrđavu na kojoj se sada nalazi Madrid, ljudi sakrili sliku Bogorodice u gradskim zidinama, a tek kada je grad ponovo osvojen u 15. veku, zid se srušio da bi otkrio njeno prisustvo još jednom. Neke verzije sugeriraju da je legendarni El Cid pronašao sliku u zidu, a Virgen mu je pomogla da ponovo zauzme grad.Zgrada je mješavina stilova s neoklasičnom vanjštinom, gotičkim revivalentnim interijerom i neoromaničkom kriptom. Građena je od granita i mermera, sa velikom neoklasičnom kupolom i dve kule na glavnom ulazu. Catedral de Santa María la Real de la Almudena nalazi se pored Palacio Real, odvojen od nje prostranim trgom, Plaza de la Armería.Neuobičajeno za crkvu, nije orijentisana na istok i zapad, već ima orijentaciju sever i jug, jer je prvobitno zamišljena kao sastavni deo kompleksa Kraljevskog dvora. Drugi ulaz, u Calle Bailén, ima impresivna brončana vrata kipara Sanguina, koja prikazuju otkriće Bogorodičine slike.
