Hoe opmerkelijk het ook lijkt, het uitstel tot zo kort geleden van de bouw van een kathedraal in de hoofdstad is grotendeels te wijten aan het feit dat Madrid deel uitmaakte van het aartsbisdom Toledo, dat er geen afstand van wilde doen.De plannen voor de bouw gingen echter door toen paus Leo XIII de hoofdstad scheidde van Toledo bij de oprichting van het bisdom Madrid-Alcalá. Totdat het huidige gebouw was voltooid, was de kathedraal tijdelijk ondergebracht in de kerk van het jezuïetencollege van San Isidro. Alumeda werd uiteindelijk in 1993 ingewijd door paus Johannes Paulus II, en blijft de enige Spaanse kathedraal die door een paus is ingewijd.De kathedraal is gewijd aan Santa Maria de la Almudena, een naam die een Arabische oorsprong heeft: al mudayna, betekent "het kasteel". De legende vertelt dat in de 8e eeuw, toen de Moren de vesting binnenvielen waar Madrid nu staat, de mensen een beeld van de Maagd verborgen in de stadsmuren, en pas toen de stad in de 15e eeuw werd heroverd, brokkelde een muur af om haar aanwezigheid weer te onthullen. Sommige versies suggereren dat de legendarische el Cid het beeld in de muur vond, en dat de Virgen hem hielp de stad te heroveren.Het gebouw is een mengeling van stijlen met een neoklassieke buitenkant, een gotisch revival interieur en een neoromaanse crypte. Het is opgetrokken uit graniet en marmer, met een grote neoklassieke koepel en twee torens bij de hoofdingang. De Catedral de Santa María la Real de la Almudena ligt naast het Palacio Real, daarvan gescheiden door een ruim plein, het Plaza de la Armería.Ongebruikelijk voor een kerk is zij niet oost en west georiënteerd, maar noord en zuid, omdat zij oorspronkelijk was ontworpen als integraal onderdeel van het Koninklijk Paleiscomplex. Een tweede ingang, in de Calle Bailén, heeft indrukwekkende bronzen deuren van de beeldhouwer Sanguino, die de ontdekking van het beeld van de Maagd uitbeelden.
