Madonna Pielgrzymów Caravaggia, znana również jako Madonna z Loreto znajduje się w Bazylice św. Augustyna w Campo Marzio. Madonna, która wbrew tradycji została tu przedstawiona w szatach prostaka, jest niemal nierozpoznawalna, z wyjątkiem zachowania dwóch klęczących przed nią pielgrzymów, co wskazuje, że jest to postać boska.