Langs kyststrækningen ved Anzio strakte Neros store kejserlige villa sig fra spidsen af Capo d'Anzio og via Furio Anziate mere end 800 meter mod vest til toppen af Arco Muto. I Anzio blev Nero født, som Tacitus fortæller, og det er måske derfor, at kejseren valgte at bygge en havn og sin egen villa i Anzio. Legenden fortæller, at Nero fra sin villa i Anzio så Rom brænde ned fra sin villa i Anzio. Kejseren havde et rigt bibliotek i sin bolig med træhylder prydet med guldnitter, mens der i villaens mest hemmelige rum må have været et husmuseum med billeder af kentaurer og amazoner. Fra dette museum kommer de mest berømte statuer fra det arkæologiske Anzio: Apollo fra Belvedere, Borghese Gladiator og Jomfruen fra Anzio.
I sin lange historie har villaen gennemgået adskillige ændringer gennem de republikanske, augustanske, neroniske, domitianske, hadrianiske og severanske faser. I den republikanske fase blev villaen bygget på et niveau med udsigt over havet, vest for det nuværende fyrtårn, i overensstemmelse med de bedste arkitektoniske principper fra midten af det 2. århundrede f.Kr. Rummene, væggene og kamrene er bygget i ortogonale og parallelle positioner efter et symmetrisk mønster. I dag er der kun fundamenterne tilbage af disse rester, de eneste beviser efter ødelæggelsen forårsaget af Nero, som genopbyggede en anden, endnu større villa oven på den. En lang korridor førte til haven gennem nogle rustikke bygninger. Inde i villaen var den opdelt i pavilloner, bade, haver, springvand og terrasser. Villaen overgik fra tid til anden til de kejsere, der besteg Roms trone. I den hadrianske fase blev der bygget en række pavilloner, der var løsrevet fra villaens hovedbygning, mens det var i den sidste fase, den severanske fase, at badene blev opført: i dag er der af hele komplekset kun calidarium, den sal, der var forbeholdt badning i varmt vand, som stadig er tydeligt synlig.
Villaen er en del af den arkæologiske park, der strækker sig næsten langs hele Via Fanciulla d'Anzio og omfatter havnen og området med havnepakhusene (Neros huler).
