vrupa'da istikrarlı bir tiyatronun ilk örneği olan bu nadir güzellikteki tiyatro, Avrupa tiyatro binaları alanında birincil öneme sahiptir. Vicenza'daki Teatro Olimpico'nun inşasından yeni çıkmış olan Vincenzo Scamozzi, 1588-1590 yılları arasında Dük Vespasiano için bir saray tiyatrosu tasarlamıştır. Zarif dış cephenin iki düzeni vardır: yüksek bir kaide üzerine oturan pencereler, portallar ve kesme taş çevreleyen alt düzen ve Dorik birleşik pilastrlar, nişler ve oval kaplar içeren üçgen ve kavisli kalkanların üstündeki pencerelerle karakterize edilen üst düzen. Strüktürün ön cephesinde, Bolognalı Sebastiano Serio'nun mimarlık üzerine yazdığı 7 kitaptan 2'sinin başlık sayfasında bulunan bir slogan olan ROMA QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET (harabeler bize Roma'nın ne kadar büyük olduğunu öğretir) yazısı yer alır. Dikdörtgen salon, kısa dikdörtgen orkestra tarafından ayrılan 2 kareye bölünmüştür: biri sahne, diğeri ise yarım daire şeklindeki cavea tarafından işgal edilmiştir. Bir yenilik de sanatçılar (müzisyenler ve oyuncular) için ayrılmış olan ve soyunma odalarına erişim sağlayan arka giriş. Yükseltilmiş sahnede Scamozzi tarafından tasarlanan ve 18. yüzyılın ikinci yarısında yıkılan sabit sahne yer almaktaydı. Bu sahne, soylu ve burjuva binalarının sıralandığı bir caddeyi, kentsel bir perspektifi temsil etmektedir. Derinlik hissi, sahnenin eğimi ve asma tavan, nehir kamışlarından örülmüş, sıvanmış ve maviye boyanmış, sahnenin üzerinde eğimli bir beşik tonoz ile vurgulanmıştır. Sahne içindeki binalar ahşap, sıva ve boyalı sahte mermer ve sahte taştan yapılmıştır. Sahnenin kenarlarındaki freskler sahnenin bir parçasıydı ve Scamozzi'nin perspektif görüşünü tamamlıyordu. Bir tarafta, bir cerusico berberinin atölyesi tanınabilir. Orijinal yerleşim planından geriye kalan tek şey, başlıca Olimpos tanrılarını temsil eden heykel taçlı uyumlu sundurmadır. Tanrı heykelleri ve zarif alçı pervazlar Venedikli heykeltıraş Bernardino Quadri tarafından Scamozzi'nin tasarımına göre yapılmıştır. Sundurmanın arka duvarındaki tek renkli boyalı figürler Roma imparatorlarını tasvir etmektedir. Nişlerde tanrıça Kibele ve üç antik condottieri tasvir eden 4 büst bulunmaktadır. İki büyük duvar freskinde antik tarzda zafer kemerleri tasvir edilmiş olup, bunların ortasındaki kemerlerden kent manzaraları açılmaktadır. Sol tarafta Piazza del Campidoglio, sağ tarafta ise Castel Sant'Angelo resmedilmiştir. Sağdaki kemerin üstündeki entablatür, Vespasian'ı 1577 yılında Dük rütbesine yükselten Habsburg İmparatoru Rudolph II'ye ithaf edilmiştir. Çatının hemen altındaki odanın tüm çevresini dolaşan freskler, 16. yüzyıl sonlarının kostümlerine göre giyinmiş müzisyenler, komedyenler, leydiler ve şövalyeler tarafından canlandırılan bir sundurmayı simgelemektedir. Paolo Veronese'nin tarzına, özellikle de Maser'deki Villa Barbaro'nun fresklerine yapılan gönderme açıktır. Şubat 1590'da tamamlanan binanın açılışı karnaval kutlamalarıyla birlikte yapılmıştır. Dük tarafından maaşa bağlanan istikrarlı bir tiyatro topluluğu Vespasiano'nun ölümüne kadar Sabbioneta'da kalmış, bu tarihten sonra tüm şehir gibi tiyatro da uzun bir gerileme dönemi yaşamıştır.