Nii tähelepanuväärne kui see ka ei tundu, võib pealinna katedraali ehitamise hilinemist kuni viimase ajani seletada suuresti asjaoluga, et Madrid kuulus Toledo peapiiskopkonda, mis ei tahtnud sellest loobuda.Ehitamise plaanid edenesid siiski, kui paavst Leo XIII eraldas pealinna Toledost, luues Madridi-Alcalá piiskopkonna. Kuni praeguse hoone valmimiseni asus katedraal ajutiselt San Isidro jesuiitide kolledži kirikus. Alumeda pühitses 1993. aastal lõplikult paavst Johannes Paulus II ja jääb ainukeseks Hispaania katedraaliks, mille on pühitsetud paavsti poolt.Katedraal on pühitsetud Santa Maria de la Almudenale, mille nimi on araabia päritolu: al mudayna, mis tähendab "lossi". Legend räägib, et 8. sajandil, kui maurid vallutasid linnuse, kus praegu asub Madrid, peideti linnamüüridesse Neitsi kuju, ja alles siis, kui linn 15. sajandil tagasi vallutati, purunes müür, mis paljastas taas tema kohaloleku. Mõned versioonid väidavad, et legendaarne el Cid leidis kujutise müürist ja Neitsi aitas tal linna tagasi vallutada.Hoone on segu erinevatest stiilidest: neoklassitsistlik välisilme, gooti stiilis sisemus ja neoromaaniakrüptika. See on ehitatud graniidist ja marmorist, suure neoklassitsistliku kupli ja kahe torniga peasissekäigu juures. Catedral de Santa María la Real de la Almudena asub Palacio Reali kõrval, millest lahutab seda avar väljak, Plaza de la Armería.Kiriku jaoks ebatavaliselt ei ole see orienteeritud ida ja lääne suunas, vaid põhja ja lõuna suunas, kuna see oli algselt kavandatud kuningliku paleekompleksi lahutamatuks osaks. Teise sissepääsu juures, Calle Bailéni tänaval, on skulptor Sanguino muljetavaldavad pronksuksed, mis kujutavad Neitsi Maarja kuju avastamist.
