Prema legendi, rođenje cannoli bi se dogodilo u Caltanissetti, "Kalt El Nissa", izraz koji na arapskom znači "Dvorac žena", u to vrijeme sjedište brojnih harema saracenskih emira. Stoga bi današnji sicilijanski cannolo ima drevno porijeklo, iako je tokom stoljeća pretrpio razne transformacije, a njegov predak je možda bio slatkiš u obliku banane, punjen rikotom, bademima i medom.Najpouzdanija hipoteza bila bi da su se emirovi miljenici, kako bi kratili vrijeme, posvetili pripremanju ukusnih jela, posebno slatkiša iu jednom od brojnih kulinarskih eksperimenata "izmislili" kanole, evidentnu aluziju na sultana. .Drugi izvor, međutim, prenosi da su cannoli prvi put pripremljeni u samostanu također blizu Caltanissette.Priča se da su časne sestre povodom karnevala "izmislile" desert formiran od omota ("scorcia") punjen kremom od rikote i šećera i obogaćen komadićima čokolade i sjeckanim bademima (cucuzzata).Bez obzira da li su časne sestre ili konkubine, "ove žene, koje su postale drugačije zavjetom čednosti, vjerovatno nisu bile toliko različite u svojim srcima kada su se suočile sa pohotnim zadovoljstvom koje nudi veličanstveni desert".Sigurno znamo da njeni korijeni sežu do arapske dominacije na Siciliji (od 827. do 1091.).
