Bir efsaneye göre cannoli'nin doğuşu, Arapça'da 'Kadınların Kalesi' anlamına gelen 'Kalt El Nissa', o zamanlar Sarazen emirlerinin çok sayıda hareminin bulunduğu Caltanissetta'da gerçekleşmiştir. Bu nedenle günümüz Sicilya cannolo'su, yüzyıllar boyunca çeşitli dönüşümler geçirmiş olsa da eski kökenlere sahiptir ve atası ricotta peyniri, badem ve balla doldurulmuş muz şeklinde bir tatlı olabilir.En güvenilir hipotez, emirin gözdelerinin zaman geçirmek için kendilerini lezzetli yemekler, özellikle de tatlılar hazırlamaya adadıkları ve birçok mutfak deneylerinden birinde sultanın 'hediyelerine' açık bir gönderme olarak cannolo'yu 'icat ettikleri' yönündedir.Ancak başka bir kaynak cannolinin ilk olarak Caltanissetta yakınlarındaki bir manastırda hazırlandığını aktarmaktadır.Karnaval vesilesiyle rahibelerin, ricotta ve şeker kremasıyla doldurulmuş ve çikolata parçaları ve badem taneleriyle (cucuzzata) zenginleştirilmiş bir sargıdan ('scorcia') oluşan bir tatlıyı 'icat ettikleri' söylenir.İster rahibe ister cariye olsun, "iffet yeminleriyle farklı kılınan bu kadınlar, muhteşem pastanın sunduğu şehvetli zevkle karşılaştıklarında muhtemelen kalplerinde o kadar da farklı değillerdi".Köklerinin Sicilya'daki Arap egemenliğine (827'den 1091'e kadar) dayandığını kesinlikle biliyoruz.
