Samkvæmt goðsögn hefði fæðing cannoli átt sér stað í Caltanissetta, "Kalt El Nissa" hugtak sem á arabísku þýðir "kastali kvenna", í þá daga aðsetur fjölmargra harems Saracen emíra. Sikileyska cannolo í dag myndi því eiga sér forna uppruna, jafnvel þótt hún hafi í gegnum aldirnar tekið ýmsum umbreytingum, og forfaðir hennar gæti hafa verið bananalaga kaka, fyllt með ricotta, möndlum og hunangi.Viðurkenndasta tilgátan væri sú að eftirlæti emírsins, til að láta tímann líða, helgaði sig undirbúningi dýrindis rétta, sérstaklega sælgætis og í einni af mörgum matreiðslutilraunum „fundu þeir upp“ cannoli, augljós vísbending um sultaninn. .Annar heimildarmaður sagði hins vegar að cannoli hafi verið unnin í fyrsta skipti í klaustri einnig nálægt Caltanissetta.Sagt er að í tilefni karnivalsins hafi nunnurnar "fundið upp" eftirrétt sem myndaður er af umbúðum ("scorcia") fylltum með rjóma af ricotta og sykri og auðgað með súkkulaðibitum og söxuðum möndlum (cucuzzata).Hvort sem nunnur eða hjákonur, "þessar konur, sem voru öðruvísi með skírlífisheitinu, voru líklega ekki svo ólíkar í hjörtum sínum þegar þær stóðu frammi fyrir vellíðaninni sem stórkostlegur eftirréttur býður upp á".Við vitum vissulega að rætur þess ná aftur til yfirráða araba á Sikiley (frá 827 til 1091).
