Le long de la bande côtière d'Anzio, la grande villa impériale de Néron s'étendait de la pointe du Capo d'Anzio et de la via Furio Anziate sur plus de 800 mètres vers l'ouest jusqu'à la tête de l'Arco Muto. C'est à Anzio, comme le raconte Tacite, que Néron est né, ce qui explique peut-être pourquoi l'empereur a choisi d'y construire un port et sa propre villa. La légende veut que, depuis sa villa d'Anzio, Néron ait assisté à l'incendie de Rome. L'empereur possédait dans sa résidence une riche bibliothèque aux étagères en bois ornées de clous d'or, tandis que dans les pièces les plus secrètes de la villa devait se trouver un musée domestique avec des images de centaures et d'amazones. De ce musée proviennent les statues les plus célèbres de l'Anzio archéologique : l'Apollon du Belvédère, le Gladiateur Borghese et la Vierge d'Anzio.
Au cours de sa longue histoire, la villa a subi de nombreuses modifications, à travers les phases républicaine, augustéenne, néronienne, domitienne, hadrianique et sévérienne. Dans la phase républicaine, la villa a été construite sur le niveau donnant sur la mer, à l'ouest du phare moderne, selon les meilleurs canons architecturaux du milieu du IIe siècle av. Les pièces, les murs et les chambres sont construits en positions orthogonales et parallèles, selon un schéma symétrique. Aujourd'hui, il n'en reste que les fondations, seul témoignage de la destruction causée par Néron, qui a reconstruit une autre villa, encore plus grande, par-dessus. Un long couloir menait aux jardins, en passant par quelques bâtiments rustiques. A l'intérieur, la villa était divisée en pavillons, bains, jardins, fontaines et terrasses. La villa est passée de temps en temps entre les mains de chaque empereur qui montait sur le trône de Rome. Dans la phase hadrianique, une série de pavillons détachés du corps principal de la villa ont été construits, tandis que c'est dans la dernière phase, la phase sévérienne, que les bains ont été réalisés : aujourd'hui, de l'ensemble du complexe, le calidarium, la salle réservée aux bains d'eau chaude, reste bien visible.
La villa fait partie du parc archéologique qui s'étend sur presque toute la longueur de la Via Fanciulla d'Anzio et comprend le port, la zone des entrepôts portuaires (les grottes de Néron).
