Vila atsirado austrų karininko Josepho von Thurno iniciatyva. 1801 m. jis nusipirko žemės gražioje vietoje prie Posillipo kyšulio, kad pasistatytų kaimo rezidenciją, apsuptą sodo, sodų ir vynuogynų. Vėliau šią nuosavybę įsigijo Geracės kunigaikštienė ir jos sūnus Agostino Serra di Oristano, kurie ją pavertė reprezentacine vila. Architektų Stefano ir Luigi Gasse dėka vila buvo paversta elegantiška rezidencija, o ūkiniai pastatai (didžioji ir mažoji Foresteria) taip pat buvo atnaujinti.1857 m. Serra paveldėtojai vilą pardavė Luigi di Borbone, Abiejų Sicilijų karalystės karališkojo laivyno vadui, o pati vila pelnė pravardę "la Brasiliana" - Luigi sutuoktinės Marijos Januarijos, kuri buvo Brazilijos imperatoriaus sesuo ir kurią jis vedė 1844 m., garbei. Per kelerius metus naujasis savininkas išplėtė vilos sodus, juos praturtino didžiuliu parku ir įrengė specialią nusileidimo aikštelę, tačiau po 1860 m. Risorgimento įvykių jis buvo ištremtas į Prancūziją.Vėliau vila buvo parduota prancūzų bankininkui Gustave'ui Delahante'ui, o 1897 m. ją nusipirko lordas Rosebery, britų valstybės veikėjas, kuris 1894-1895 m. buvo vyriausybės vadovas. Pasitraukęs į užtarnautą poilsį, lordas Rosebery vilą pavertė ramybės oaze, į kurią galėjo patekti tik išrinktieji draugai ir mokslininkai, didindamas savo paveikslų ir grafikos kūrinių, įsigytų iš Neapolio antikvariatų prekeivių, kolekciją. 1909 m. lordas Roseberis nusprendė perleisti nuosavybę naudotis Didžiosios Britanijos vyriausybei dėl didelių išlaikymo išlaidų ir atnaujintos politinės veiklos.Taigi "Villa Rosebery" tapo Didžiosios Britanijos ambasadorių Italijoje reprezentacine ir poilsio rezidencija iki 1932 m., kai 1929 m. mirusio lordo Rosebery, sulaukusio daugiau kaip 80 metų, paveldėtojai padovanojo ją Italijos valstybei, kuri ją naudojo kaip karališkosios šeimos vasaros rezidenciją. 1934 m. princesė Marija Chosė, Umberto di Savojos žmona, pagimdė jų vyresniąją dukrą Mariją Piją, ir nuo tada vila buvo pervadinta "Villa Maria Pia".Nuo 1944 m. birželio mėn. sūnaus Umberto jaunystės laikotarpiu Viktoras Emanuelis III ir karalienė Elena persikėlė į Villa Maria Pia. Karališkoji pora Neapolio rezidencijoje gyveno iki 1946 m. gegužės 9 d., kol Viktoras Emanuelis III, prieš išvykdamas į tremtį, pasirašė abdikacijos aktą sūnaus Umberto naudai. Sąjungininkų laikinai rekvizuota vila buvo pavadinta Villa Rosebery ir iš pradžių suteikta Aeronautikos akademijai, o 1957 m. įtraukta į Italijos Respublikos prezidentui priklausančių rezidencijų sąrašą.
