Το Palazzo Donn'anna χτίστηκε το 1630 στο Posillipo με την ανάθεση της Donna Anna, συζύγου του αντιβασιλέα Δούκα της Medina de las Torres. Ήταν ο Cosimo Fanzago που πραγματοποίησε το έργο που περιελάμβανε δύο εισόδους, μία από τη θάλασσα και μία από έναν δρόμο που συνορεύει με τη θάλασσα του Posillipo. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω του πρόωρου θανάτου της Donn'anna το 1648 κατά τη διάρκεια της εξέγερσης masaniello.Με τα χρόνια υπήρξε εργοστάσιο κρυστάλλων, ξενοδοχείο, έδρα της Τράπεζας της Ιταλίας και σήμερα χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία. Πολλοί είναι οι θρύλοι που περιβάλλουν αυτό palazzo.Si λέει ότι η Βασίλισσα Ιωάννα του Ανζού συναντήθηκε εραστές της εδώ την επιλογή τους μεταξύ των τοπικών ψαράδων και μετά από μια νύχτα πάθους τους σκότωσε την αυγή προκαλώντας τους να πέσουν από το παλάτι.
