Oricât de remarcabil ar părea, întârzierea până în vremuri atât de recente a construirii unei catedrale în capitală poate fi atribuită în mare parte faptului că Madridul făcea parte din Arhidieceza de Toledo, care era reticentă să renunțe la ea.Planurile de construcție au progresat însă atunci când Papa Leon al XIII-lea a separat capitala de Toledo prin crearea Diecezei Madrid-Alcalá. Până la finalizarea clădirii actuale, catedrala a fost găzduită temporar în biserica Colegiului iezuit din San Isidro. Alumeda a fost în cele din urmă consacrată în 1993 de Papa Ioan Paul al II-lea și rămâne singura catedrală spaniolă care a fost consacrată de un papă.Catedrala este consacrată Sfintei Maria de la Almudena, un nume care are origini arabe: al mudayna, care înseamnă "castelul". Legenda spune că, în secolul al VIII-lea, când maurii au invadat fortăreața în care se află acum Madridul, oamenii au ascuns o imagine a Fecioarei în zidurile orașului și abia atunci când orașul a fost recucerit, în secolul al XV-lea, un zid s-a prăbușit pentru a-i dezvălui din nou prezența. Unele versiuni sugerează că legendarul el Cid a găsit imaginea în zid, iar Fecioara l-a ajutat să recucerească orașul.Clădirea este un amestec de stiluri, cu un exterior neoclasic, un interior în stil gotic renascentist și o criptă neoromânească. Este construită din granit și marmură, cu o cupolă neoclasică mare și două turnuri la intrarea principală. Catedral de Santa María la Real de la Almudena se află lângă Palacio Real, separată de acesta printr-o piață spațioasă, Plaza de la Armería.În mod neobișnuit pentru o biserică, nu este orientată spre est și vest, ci are orientarea spre nord și sud, deoarece a fost concepută inițial ca parte integrantă a complexului Palatului Regal. O a doua intrare, în Calle Bailén, are uși impresionante din bronz, realizate de sculptorul Sanguino, care înfățișează descoperirea imaginii Fecioarei.
