Cung điện được xây dựng từ năm 1637 đến 1639 bởi Cosimo Fanzago theo ý muốn của gia đình Zevallos người Flemish, những người muốn có một cung điện quý tộc cho họ trên Via Toledo. Tuy nhiên, bên trong tòa nhà, ngay khi bạn đi qua cửa ra vào, huy hiệu cao quý của gia đình Colonna có thể nhìn thấy ở bên phải với một bản khắc ngắn bằng đá cẩm thạch dành riêng cho họ. Quốc huy giống với phần đặt phía trên cửa chính, do đó cho thấy hai phần này chỉ được thêm vào sau này.Qua nhiều năm, tòa nhà đã đổi chủ và chỉ đến năm 1920, nó mới trở lại là một tòa nhà duy nhất sau gần một thế kỷ. Chủ sở hữu mới là Ngân hàng Thương mại.Tòa nhà có thể được ghé thăm như một căn hộ quý tộc, cũng có một phòng trưng bày nghệ thuật có khoảng 120 tác phẩm bao gồm các bức tranh và tác phẩm điêu khắc.Một bảo tàng thực sự với cách bài trí mới trưng bày hơn 120 tác phẩm, với nhiều kiệt tác liên quan đến thành phố Napoli từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. Do đó, không chỉ có Thánh Ursula tử đạo lộng lẫy của Caravaggio, thực sự là Caravaggio cuối cùng mà còn nhiều kiệt tác khác. "Tử đạo" là bức tranh cuối cùng của bậc thầy vĩ đại trước khi rời thành phố Napoli vào năm 1610, chỉ vài tuần sau cái chết bi thảm của ông. Bức tranh được ủy quyền bởi chủ ngân hàng người Genova Marcantonio Doria, người có gia đình có Thánh Ursula làm người bảo vệ, và đã bị Caravaggio hành quyết trong một thời gian ngắn chính xác vì anh ta sắp chạy trốn khỏi Napoli.
