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Der Palazzo Donn'Anna wurde 1630 in Posillipo im Auftrag von Donna Anna, der Gattin des Vizekönigs Herzog von Medina de las Torres, erbaut. Es war Cosimo Fanzago, der das Projekt durchführte, das zwei Zugänge vorsah, einen vom Meer und einen von einer Straße, die am Meer von Posillipo entlang führte. Das Projekt wurde aufgrund des vorzeitigen Todes von Donn'Anna im Jahr 1648 während des Masaniello-Aufstandes nie fertiggestellt. Im Laufe der Jahre war es eine Kristallfabrik, ein Hotel, der Hauptsitz der Bank von Italien und wird heute als Privathaus genutzt. Es wird erzählt, dass Königin Giovanna d'Angiò hier ihre Liebhaber traf, die sie unter den einheimischen Fischern auswählte, und nach einer leidenschaftlichen Nacht tötete sie sie im Morgengrauen und ließ sie vom Palast fallen.
