A súa construción, decidida tras a grave epidemia de cólera de 1884, formou parte do programa xeral de renovación urbanística da zona, demasiado densamente habitada e insalubre.A Galería caracterízase por unha espléndida cuberta transparente con estrutura de ferro, cunha cúpula de 57 metros e medio de altura, situada sobre un octógono de 36 metros. Destaca tamén o fermoso chan de mármore policromado. Desde a Galería entras no famoso Teatro Margherita, unha sala circular cuberta por unha bóveda de paraugas con decoracións únicas de estilo "belle époque".Famosa no pasado como lugar de encontro de artistas e intelectuais, a Galería segue sendo hoxe un dos lugares máis concorridos da cidade.
