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Su construcción, decidida tras la grave epidemia de cólera de 1884, formaba parte del programa general de renovación urbana de la zona, demasiado poblada e insalubre.
La Galería se caracteriza por un espléndido tejado de hierro transparente, con una cúpula de 57 metros y medio de altura, situada sobre un octógono de 36 metros. También cabe destacar el hermoso suelo de mármol policromado. La Galería conduce al famoso Teatro Margherita, una sala circular cubierta por una bóveda de paraguas con decoraciones únicas de estilo "belle époque". Famosa en el pasado como lugar de encuentro de artistas e intelectuales, la Galería sigue siendo uno de los sitios más frecuentados de la ciudad.
