Ač se to může zdát pozoruhodné, zpoždění, s nímž se stavba katedrály v hlavním městě až do nedávné doby potýkala, lze z velké části přičíst skutečnosti, že Madrid byl součástí arcidiecéze Toledo, která se ho nechtěla vzdát.Plány na stavbu však pokročily, když papež Lev XIII. oddělil hlavní město od Toleda a vytvořil diecézi Madrid-Alcalá. Do dokončení současné budovy byla katedrála dočasně umístěna v kostele jezuitské koleje San Isidro. Alumeda byla nakonec vysvěcena v roce 1993 papežem Janem Pavlem II. a zůstává jedinou španělskou katedrálou, kterou vysvětil papež.Katedrála je zasvěcena Santa Maria de la Almudena, jejíž jméno má arabský původ: al mudayna, znamená "hrad". Legenda praví, že když v 8. století Maurové napadli pevnost, na jejímž místě dnes Madrid stojí, ukryli lidé obraz Panny Marie do městských hradeb, a teprve když bylo město v 15. století znovu dobyto, rozpadla se zeď, aby znovu odhalila její přítomnost. Některé verze naznačují, že obraz ve zdi našel legendární el Cid a Panna mu pomohla město znovu dobýt.Budova je směsicí stylů s neoklasicistním exteriérem, gotickým revivalovým interiérem a novorománskou kryptou. Je postavena ze žuly a mramoru, s velkou neoklasicistní kopulí a dvěma věžemi u hlavního vchodu. Catedral de Santa María la Real de la Almudena se nachází vedle Palacio Real, od kterého ji odděluje prostorné náměstí Plaza de la Armería.Pro kostel nezvykle není orientována na východ a západ, ale má orientaci na sever a jih, protože byla původně koncipována jako nedílná součást komplexu královského paláce. Druhý vchod, na ulici Calle Bailén, má působivé bronzové dveře od sochaře Sanguina, které znázorňují objevení obrazu Panny Marie.
