Naj se zdi še tako nenavadno, zamudo pri gradnji katedrale v prestolnici do nedavnega lahko v veliki meri pripišemo dejstvu, da je bil Madrid del nadškofije Toledo, ki se ji ni želela odpovedati.Načrti za gradnjo pa so napredovali, ko je papež Leon XIII. z ustanovitvijo škofije Madrid-Alcalá ločil prestolnico od Toleda. Do dokončanja sedanje stavbe je bila katedrala začasno nameščena v cerkvi jezuitskega kolegija San Isidro. Almedo je leta 1993 dokončno posvetil papež Janez Pavel II. in ostaja edina španska katedrala, ki jo je posvetil papež.Katedrala je posvečena Santa Maria de la Almudena, ime, ki ima arabski izvor: al mudayna, pomeni "grad". Legenda pravi, da so v 8. stoletju, ko so Mavri vdrli v trdnjavo, kjer zdaj stoji Madrid, prebivalci v mestno obzidje skrili Marijino podobo, in šele ko je bilo mesto v 15. stoletju ponovno osvojeno, se je zid zrušil in ponovno razkril njeno prisotnost. Po nekaterih različicah naj bi legendarni el Cid našel podobo v obzidju, Devica pa mu je pomagala ponovno osvojiti mesto.Stavba je mešanica slogov z neoklasicistično zunanjostjo, gotsko notranjostjo in neoromansko kripto. Zgrajena je iz granita in marmorja, z veliko neoklasicistično kupolo in dvema stolpoma pri glavnem vhodu. Katedrala Santa María la Real de la Almudena stoji poleg palače Palacio Real, od katere jo loči prostoren trg Plaza de la Armería.Nenavadno za cerkev ni orientirana proti vzhodu in zahodu, temveč proti severu in jugu, saj je bila prvotno zasnovana kot sestavni del kompleksa kraljeve palače. Drugi vhod, na ulici Calle Bailén, ima impresivna bronasta vrata kiparja Sanguina, ki prikazujejo odkritje Marijine podobe.
