Koliko god se činilo nevjerojatnim, odgoda izgradnje katedrale u glavnom gradu do nedavno može se pripisati činjenici da je Madrid bio dio Nadbiskupije Toledo, koja ga se nevoljko odrekla.Međutim, planovi za izgradnju su uznapredovali kada je papa Leo XIII odvojio glavni grad od Toleda u stvaranju biskupije Madrid-Alcalá. Dok sadašnja zgrada nije dovršena, Katedrala je privremeno bila smještena u crkvi Isusovačkog koledža San Isidro. Alumeda je konačno posvećena 1993. od strane pape Ivana Pavla II., i ostaje jedina španjolska katedrala koju je posvetio papa.Katedrala je posvećena Santa Maria de la Almudena, ime koje je arapskog porijekla: al mudayna, znači "dvorac". Legenda kaže da su u 8. stoljeću, kada su Mauri napali tvrđavu gdje se sada nalazi Madrid, ljudi sakrili sliku Djevice u gradskim zidinama, a tek kada je grad ponovno osvojen u 15. stoljeću, zid se srušio i otkrio njezina prisutnost još jednom. Neke verzije sugeriraju da je legendarni el Cid pronašao sliku u zidu, a Djevica mu je pomogla da ponovno zauzme grad.Zgrada je mješavina stilova s neoklasičnom vanjštinom, gotičkim interijerom i neoromaničkom kriptom. Građena je od granita i mramora, s velikom neoklasičnom kupolom i dva tornja na glavnom ulazu. Catedral de Santa María la Real de la Almudena nalazi se pokraj Palacio Real, odvojena od nje prostranim trgom, Plaza de la Armería.Neuobičajeno za crkvu, nije orijentirana na istok i zapad, već ima svoju orijentaciju na sjever i jug, jer je izvorno zamišljena kao sastavni dio kompleksa Kraljevskog dvora. Drugi ulaz, u Calle Bailén, ima impresivna brončana vrata kipara Sanguina, koja prikazuju otkriće slike Djevice.