Caravaggios Pilgrimsmadonna, også kendt som Madonnaen fra Loreto, befinder sig i Basilica of St. Augustine i Campo Marzio. Madonnaen, der i modsætning til traditionen her er afbildet i en almindelig borgers klæder, er næsten uigenkendelig, bortset fra de to pilgrimme, der knæler foran hende, hvilket indikerer, at hun er en guddommelig skikkelse.