Caravaggio's Madonna van de pelgrims, ook bekend als de Madonna van Loreto, bevindt zich in de Sint-Augustinusbasiliek in Campo Marzio. De Madonna, die in tegenstelling tot de traditie hier is afgebeeld in de gewaden van een gewone man, is bijna onherkenbaar, behalve het gedrag van de twee pelgrims die voor haar knielen, waaruit blijkt dat zij een goddelijke figuur is.