Palazzo Donn'anna va ser construït el 1630, a Posillipo a la comissió de Donna Anna, esposa del Virrei Duc de Medina de las Torres. Va ser Cosme Fanzago que va realitzar el projecte que inclou dues entrades, una des de la mar i un des de la carretera que va vorejant el mar de Posillipo. El projecte mai es va completar a causa de la prematura mort de Donn'anna l'any 1648, durant la revolta de masaniello.Durant els anys que ha estat una fàbrica de vidre, un hotel, la seu del Banc d'Itàlia, i actualment és utilitzat com a habitatge particular. Moltes són les llegendes que envolten aquesta palazzo.Si es diu que la Reina Joan d'Anjou conèixer els seus amants aquí escollint-los entre els pescadors locals i després d'una nit de passió matar-los a la matinada fent-los caure des del palau.
