Palazzo Donn ' Anna tika uzcelta 1630. gadā Posillipo pēc donnas Annas, Medina de las Torres hercoga sievas, komisijas. Tas bija Cosimo Fanzago, kurš realizēja projektu, kas ietvēra divas ieejas, vienu no jūras un vienu no ceļa, kas skrēja gar Posillipo jūru. Projekts nekad netika pabeigts sakarā ar Donn ' Anna nelaikā nāvi 1648. gadā masaniello sacelšanās laikā.Gadu gaitā tā ir bijusi kristāla fabrika, viesnīca, Itālijas Bankas galvenā mītne, un šodien tā tiek izmantota kā privātmāja. Daudzas ir leģendas, kas to aptver palazzo.Si tajā teikts, ka Anjou Karaliene Joan tikās ar saviem mīļotājiem šeit, izvēloties tos starp vietējiem zvejniekiem, un pēc kaislības nakts viņus nogalināja rītausmā, izraisot to nokrišanu no pils.
