วังแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี 1637 และ 1639 โดย Cosimo Fanzago ตามความประสงค์ของตระกูล Zevallos ชาวเฟลมิชที่ต้องการพระราชวังอันสูงส่งสำหรับพวกเขาผ่านทางโทเลโด อย่างไรก็ตาม ภายในอาคาร ทันทีที่คุณผ่านประตูทางเข้า ตราแผ่นดินอันสูงส่งของตระกูล Colonna จะปรากฏทางด้านขวาพร้อมกับการแกะสลักหินอ่อนสั้น ๆ ที่อุทิศให้กับพวกเขา ตราอาร์มเป็นแบบเดียวกับที่อยู่เหนือประตูใหญ่ ดังนั้นจึงบ่งบอกว่าสองส่วนนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาในภายหลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาคารเปลี่ยนมือ และในปี 1920 เท่านั้นที่กลับมาเป็นอาคารหลังเดียวหลังจากผ่านไปเกือบศตวรรษ เจ้าของใหม่คือธนาคารพาณิชย์อาคารนี้สามารถเยี่ยมชมได้ในฐานะอพาร์ทเมนต์อันสูงส่ง นอกจากนี้ยังมีหอศิลป์ที่มีประมาณ 120 ชิ้นรวมถึงภาพวาดและประติมากรรมพิพิธภัณฑ์จริงที่มีเค้าโครงใหม่ที่นำเสนอผลงานกว่า 120 ชิ้น พร้อมด้วยผลงานชิ้นเอกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเมืองเนเปิลส์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ดังนั้น ไม่เพียงแต่มรณสักขีอันวิจิตรของนักบุญเออร์ซูลาโดยคาราวัจโจ ซึ่งเป็นคาราวัจโจคนสุดท้ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลงานชิ้นเอกอื่นๆ อีกมากมาย "มรณสักขี" เป็นภาพวาดชิ้นสุดท้ายโดยปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะออกจากเมืองเนเปิลส์ในปี 1610 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการมรณกรรมอันน่าทึ่งของเขา ภาพวาดนี้ได้รับมอบหมายจาก Marcantonio Doria นายธนาคารชาว Genoese ซึ่งครอบครัวของเขามี Saint Ursula เป็นผู้พิทักษ์ และถูก Caravaggio ประหารชีวิตในเวลาอันสั้น เพราะเขากำลังจะหนีออกจากเนเปิลส์
