Kad ir kaip būtų keista, iki šiol sostinėje vėluojančią katedros statybą daugiausia lėmė tai, kad Madridas priklausė Toledo arkivyskupijai, kuri nenorėjo jos atsisakyti.Tačiau statybos planai pasistūmėjo į priekį, kai popiežius Leonas XIII atskyrė sostinę nuo Toledo, įsteigdamas Madrido-Alkalos vyskupiją. Kol buvo baigtas statyti dabartinis pastatas, katedra laikinai buvo įkurdinta San Isidro jėzuitų kolegijos bažnyčioje. Almedą 1993 m. galutinai konsekravo popiežius Jonas Paulius II, ir ji išlieka vienintele Ispanijos katedra, kurią konsekravo popiežius.Katedra pašventinta Santa Maria de la Almudena, kurios pavadinimas yra arabiškos kilmės: al mudayna, reiškia "pilis". Legenda byloja, kad VIII a., kai maurai užėmė tvirtovę, kurioje dabar stovi Madridas, žmonės paslėpė Mergelės atvaizdą miesto sienose, ir tik XV a., kai miestas buvo vėl užkariautas, siena sugriuvo ir vėl parodė ją esant. Kai kurios versijos teigia, kad legendinis el Cidas rado atvaizdą sienoje, o Mergelė padėjo jam atgauti miestą.Pastatas yra stilių mišinys: neoklasicistinis eksterjeras, gotikinio atgimimo interjeras ir neoromaninė kripta. Jis pastatytas iš granito ir marmuro, su dideliu neoklasicistiniu kupolu ir dviem bokštais prie pagrindinio įėjimo. Santa María de la Real de la Almudena katedra stovi šalia Palacio Real rūmų, nuo kurių ją skiria erdvi aikštė - Plaza de la Armería.Neįprastai bažnyčiai ji orientuota ne į rytus ir vakarus, o į šiaurę ir pietus, nes iš pradžių buvo sumanyta kaip neatskiriama karališkųjų rūmų komplekso dalis. Antrajame įėjime, esančiame Calle Bailén, yra įspūdingos skulptoriaus Sanguino sukurtos bronzinės durys, vaizduojančios Mergelės atvaizdo atradimą.
