Ayon sa isang alamat, ang kapanganakan ng cannoli ay magaganap sana sa Caltanissetta, "Kalt El Nissa" isang termino na sa Arabic ay nangangahulugang "Kastilyo ng mga kababaihan", sa oras na iyon ang upuan ng maraming harem ng mga emir ng Saracen. Samakatuwid, ang Sicilian cannolo ngayon ay may mga sinaunang pinagmulan, kahit na sa paglipas ng mga siglo ay sumailalim ito sa iba't ibang pagbabago, at ang ninuno nito ay maaaring matamis sa hugis ng saging, na puno ng ricotta, almond at pulot.Ang pinaka-accredited na hypothesis ay ang mga paborito ng emir, upang magpalipas ng oras, ay nakatuon sa kanilang sarili sa paghahanda ng mga masasarap na pagkain, lalo na ng mga matamis at sa isa sa maraming mga eksperimento sa pagluluto ay "imbento" nila ang cannoli, isang maliwanag na parunggit sa sultan. .Ang isa pang source, gayunpaman, ay nagbigay na ang cannoli ay inihanda sa unang pagkakataon sa isang kumbento malapit din sa Caltanissetta.Sinasabi na sa okasyon ng Carnival ang mga madre ay "nag-imbento" ng isang dessert na nabuo sa pamamagitan ng isang wrapper ("scorcia") na puno ng cream ng ricotta at asukal at pinayaman ng mga piraso ng tsokolate at tinadtad na almendras (cucuzzata).Madre man o babae, "ang mga babaeng ito, na ginawang naiiba sa pamamagitan ng panata ng kalinisang-puri, marahil ay hindi gaanong naiiba sa kanilang mga puso kapag nahaharap sa napakagandang kasiyahang inihandog ng napakagandang dessert".Tiyak na alam natin na ang mga ugat nito ay nagmula sa Arabong dominasyon sa Sicily (mula 827 hanggang 1091).