Viena no leģendām vēsta, ka cannoli radās Kaltanisetā, "Kalt El Nissa", kas arābu valodā nozīmē "sieviešu pils", kurā tolaik atradās daudzi saracēņu emīru harēmi.Tādējādi mūsdienu sicīliešu cannoli izcelsme ir sena, lai gan gadsimtu gaitā tas ir piedzīvojis vairākas pārvērtības, un tā sencis, iespējams, bija banāna formas saldums ar rikotas siera, mandeļu un medus pildījumu.Visticamākā hipotēze ir tāda, ka emīra mīļākie, lai pavadītu laiku, pievērsās garšīgu ēdienu, jo īpaši saldumu, gatavošanai un kādā no saviem daudzajiem kulinārijas eksperimentiem "izgudroja" cannolo, kas ir acīmredzama alūzija uz sultāna "dāvanām".Tomēr cits avots vēsta, ka kannoli pirmo reizi tika gatavoti kādā klosterī netālu no Kaltanisetas.Stāsta, ka par godu karnevālam mūķenes "izgudrojušas" saldumu, kas sastāv no apvalka ("scorcia"), kas pildīts ar rikotas un cukura krēmu un bagātināts ar šokolādes skaidiņām un mandeļu graudiņiem (cucuzzata).Neatkarīgi no tā, vai tās bija mūķenes vai konkubīnes, "šīs sievietes, kuras atšķīrās šķīstības zvēresta dēļ, iespējams, nebija tik atšķirīgas sirdīs, kad saskārās ar juteklisko baudījumu, ko piedāvāja lieliskā kūka".Mēs noteikti zinām, ka tās pirmsākumi meklējami arābu valdīšanas laikā Sicīlijā (no 827. līdz 1091. gadam).
