Ühe legendi kohaselt sündis cannoli Caltanissettas, "Kalt El Nissa", mis tähendab araabia keeles "naiste lossi", mis oli tol ajal saratseenide emiiride arvukate haaremite asupaik.Seega on tänapäeva Sitsiilia cannolo iidse päritoluga, isegi kui see on sajandite jooksul mitmeid muutusi läbi teinud, ja selle esivanem võis olla banaanikujuline maiustus, mis oli täidetud ricotta juustu, mandlite ja meega.Kõige õigustavam hüpotees on, et emiiri lemmikud pühendusid ajaviiteks maitsvate roogade, eelkõige maiustuste valmistamisele ning ühe oma paljude kulinaarsete eksperimentide käigus "leiutasid" nad cannolo, mis on ilmselge viide sultani "kingitustele".Teine allikas aga räägib, et cannoli valmistati esmakordselt ühes kloostris samuti Caltanissetta lähedal.Väidetavalt "leiutasid" nunnad karnevali puhul magustoidu, mis koosnes ricotta- ja suhkrukreemiga täidetud pakendist ("scorcia"), mis oli rikastatud šokolaadilaastude ja mandlirakkudega (cucuzzata).Nunnad või konkubiine, "need naised, kes olid oma süütusevande tõttu teistsugused, ei olnud ilmselt oma südames nii erinevad, kui nad seisid silmitsi suurejoonelise koogi pakutava lummava naudinguga".Kindlasti teame, et selle juured ulatuvad tagasi araabia võimu ajal Sitsiilias (827-1091).
