Ang pagtatayo nito, na napagpasyahan pagkatapos ng malubhang epidemya ng kolera noong 1884, ay bahagi ng pangkalahatang programa sa pag-renew ng lunsod ng lugar, na masyadong makapal ang populasyon at hindi malusog.Ang Gallery ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang magandang transparent na bubong na may istrakturang bakal, na may isang simboryo na 57 at kalahating metro ang taas, na nakalagay sa isang 36-metro na octagon. Kapansin-pansin din ang magandang polychrome marble floor. Mula sa Gallery, papasok ka sa sikat na Teatro Margherita, isang pabilog na silid na sakop ng umbrella vault na may natatanging 'belle époque' style na mga dekorasyon.Sikat sa nakaraan bilang isang lugar ng pagpupulong para sa mga artista at intelektwal, ang Gallery ay isa pa rin sa mga pinaka-abalang site sa lungsod.