Η κατασκευή του, που αποφασίστηκε μετά τη σοβαρή επιδημία χολέρας του 1884, ήταν μέρος του γενικού προγράμματος αστικής ανανέωσης της περιοχής, η οποία ήταν πολύ πυκνοκατοικημένη και ανθυγιεινή.Η Πινακοθήκη χαρακτηρίζεται από μια θαυμάσια διαφανή οροφή από σιδερένιο σκελετό, με θόλο ύψους 57,5 μέτρων, τοποθετημένο σε οκτάγωνο 36 μέτρων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το όμορφο πολύχρωμο μαρμάρινο δάπεδο. Η Πινακοθήκη οδηγεί στο περίφημο Teatro Margherita, μια κυκλική αίθουσα που καλύπτεται από θόλο με ομπρέλα και μοναδικές διακοσμήσεις σε στυλ "belle époque".Φημισμένη στο παρελθόν ως τόπος συνάντησης καλλιτεχνών και διανοουμένων, η Galleria εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.
