על פי אגדה, לידתו של הקנולי הייתה מתרחשת ב-Caltanissetta, "Kalt El Nissa" מונח שפירושו בערבית "טירת הנשים", באותה תקופה מקום מושבם של ההרמונים הרבים של האמירים הסרסניים. לכן הקנולו הסיציליאני של היום יש מקורות עתיקים, גם אם במהלך מאות השנים הוא עבר תמורות שונות, ויתכן שאביו הקדמון היה מתוק בצורת בננה, מלא בריקוטה, שקדים ודבש.ההשערה המוסמכת ביותר תהיה שחביבי האמיר, כדי להעביר את הזמן, הקדישו את עצמם להכנת מאכלים טעימים, במיוחד ממתקים, ובאחד מהניסויים הקולינריים הרבים הם "המציאו" את הקנולי, רמז ברור לזו של הסולטן. .אולם מקור אחר מסר כי הקנולי הוכנו לראשונה במנזר גם ליד קלטניסטה.מספרים כי לרגל הקרנבל הנזירות "המציאו" קינוח שנוצר על ידי עטיפה ("סקורצ'ה") במילוי קרם ריקוטה וסוכר והועשר בחתיכות שוקולד ושקדים קצוצים (cucuzzata).בין אם נזירות או פילגשים, "הנשים הללו, שנעשו שונות על ידי נדר הצניעות, כנראה לא היו כל כך שונות בלבבותיהן כשהן עמדו מול התענוג החושני שמציע הקינוח המפואר".אנחנו בהחלט יודעים ששורשיו מתוארכים לשליטה הערבית בסיציליה (מ-827 עד 1091).
