Segons una llegenda, el naixement dels cannoli hauria tingut lloc a Caltanissetta, "Kalt El Nissa" un terme que en àrab significa "Castell de les dones", en aquells temps la seu de nombrosos harems d'emirs sarraïns. Per tant, l'actual cannolo sicilià seria. tenen orígens antics, encara que al llarg dels segles ha sofert diverses transformacions, i el seu avantpassat podria haver estat un pastís en forma de plàtan, farcit de ricotta, ametlles i mel.La hipòtesi més acreditada seria que els favorits de l'emir, per passar l'estona, es dedicaven a l'elaboració de plats deliciosos, sobretot dolços i en un dels molts experiments culinaris van "inventar" els cannoli, evident al·lusió a la del soldà. .Una altra font, però, va transmetre que els cannoli es van preparar per primera vegada en un convent també prop de Caltanissetta.Es diu que amb motiu del Carnaval les monges van "inventar" unes postres formades per un embolcall ("scorcia") farcit d'una crema de ricotta i sucre i enriquit amb trossos de xocolata i ametlla picada (cucuzzata).Ja fossin monges o concubines, "aquestes dones, diferenciades pel vot de castedat, probablement no eren tan diferents en el seu cor davant el plaer voluptuós que ofereixen les magnífiques postres".Certament sabem que les seves arrels es remunten a la dominació àrab a Sicília (del 827 al 1091).
