Pallati u ndërtua midis 1637 dhe 1639 nga Cosimo Fanzago me vullnetin e familjes flamande të Zevallos, e cila donte një pallat fisnik për ta përmes Toledos. Megjithatë, brenda ndërtesës, sapo kalon derën e hyrjes, duket në të djathtë stema fisnike e familjes Colonna me një gdhendje të shkurtër mermeri kushtuar atyre. Stema është e njëjtë me atë të vendosur mbi derën kryesore, duke lënë të kuptohet se këto dy pjesë janë shtuar vetëm më vonë.Me kalimin e viteve, ndërtesa ndryshoi duart dhe vetëm në vitin 1920 u kthye në një ndërtesë të vetme pas gati një shekulli. Pronari i ri është Banka Tregtare.Ndërtesa mund të vizitohet si një apartament fisnik, duke pasur gjithashtu një galeri arti që ka rreth 120 pjesë, duke përfshirë piktura dhe skulptura.Një muze i vërtetë me një plan urbanistik të ri që paraqet mbi 120 vepra, me shumë kryevepra që lidhen me qytetin e Napolit nga shekulli i shtatëmbëdhjetë deri në fillim të shekullit të njëzetë. Prandaj, jo vetëm Martirizimi i mrekullueshëm i Shën Ursulës nga Caravaggio, në të vërtetë i fundit Caravaggio, por edhe shumë kryevepra të tjera. "Martirizimi" ishte piktura e fundit e mjeshtrit të madh përpara se të largohej nga qyteti i Napolit në vitin 1610, vetëm pak javë pas vdekjes së tij dramatike. Piktura u porosit nga bankieri gjenovez Marcantonio Doria, familja e të cilit kishte si mbrojtëse Shën Ursulën dhe u ekzekutua nga Caravaggio në një kohë të shkurtër pikërisht sepse ai do të ikte nga Napoli.
