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Der Palast wurde zwischen 1637 und 1639 von Cosimo Fanzago auf Veranlassung der flämischen Familie Zevallos erbaut, die einen noblen Palast in der Via Toledo für sich haben wollte. Im Inneren des Gebäudes sieht man jedoch, sobald man durch die Eingangstür tritt, auf der rechten Seite das Adelswappen der Familie Colonna mit einer kurzen, ihr gewidmeten Marmorgravur. Das Wappen ist dasselbe wie das über dem Hauptportal, was darauf hindeutet, dass diese beiden Teile erst später hinzugefügt wurden. Im Laufe der Jahre wechselte der Palast den Besitzer, und erst 1920 wurde er nach fast einem Jahrhundert wieder zu einer Einheit. Der neue Eigentümer war die Banca Commerciale. Der Palast kann als aristokratische Wohnung besichtigt werden und beherbergt auch eine Kunstgalerie mit etwa 120 Gemälden und Skulpturen. Ein wahres Museum mit einer neuen Gestaltung, das mehr als 120 Werke zeigt, darunter viele Meisterwerke, die sich auf die Stadt Neapel vom 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts beziehen. So ist nicht nur Caravaggios prächtiges Martyrium der heiligen Ursula, der letzte Caravaggio, sondern auch viele andere Meisterwerke. Das "Martyrium" war das letzte Gemälde des großen Meisters, bevor er 1610, nur wenige Wochen nach seinem dramatischen Tod, die Stadt Neapel verließ. Das Gemälde wurde von dem genuesischen Bankier Marcantonio Doria in Auftrag gegeben, dessen Familie die heilige Ursula als Schutzpatronin hatte, und wurde von Caravaggio in kurzer Zeit ausgeführt, weil er gerade im Begriff war, aus Neapel zu fliehen.
