این کاخ بین سالهای 1637 و 1639 توسط کوزیمو فانزاگو بنا به وصیت خانواده فلاندری زوالوس که خواستار یک قصر نجیب برای آنها در مسیر تولدو بودند ساخته شد. در داخل ساختمان اما به محض عبور از در ورودی، نشان نجیب خانواده کولونا در سمت راست با حکاکی کوتاه مرمری که به آنها اختصاص داده شده، نمایان است. نشان رسمی همان نشانی است که بالای در اصلی قرار داده شده است، بنابراین نشان می دهد که این دو قسمت بعداً اضافه شده اند.با گذشت سالها، این ساختمان تغییر کرد و تنها در سال 1920 پس از تقریبا یک قرن به یک ساختمان واحد بازگشت. مالک جدید بانک تجارت است.از این ساختمان می توان به عنوان یک آپارتمان نجیب بازدید کرد و همچنین دارای یک گالری هنری است که حدود 120 قطعه از جمله نقاشی و مجسمه دارد.موزه ای واقعی با چیدمان جدید که بیش از 120 اثر را ارائه می دهد، با شاهکارهای بسیاری مربوط به شهر ناپل از قرن هفدهم تا اوایل قرن بیستم. بنابراین نه تنها شهادت باشکوه سنت اورسولا توسط کاراواجو، در واقع آخرین کاراواجو، بلکه بسیاری از شاهکارهای دیگر. "شهادت" آخرین نقاشی استاد بزرگ قبل از ترک شهر ناپل در سال 1610، تنها چند هفته پس از مرگ دراماتیک او بود. این نقاشی به سفارش بانکدار جنوائی، مارکانتونیو دوریا، که خانواده او سنت اورسولا را به عنوان محافظ خود داشتند، ساخته شد و کاراواجو در مدت کوتاهی دقیقاً به این دلیل اعدام شد که او در شرف فرار از ناپل بود.
