Ifølge en legende blev cannolien født i Caltanissetta, "Kalt El Nissa", som på arabisk betyder "kvindernes slot", og som dengang var hjemsted for mange haremmer af saracenske emirer.Den nuværende sicilianske cannolo har således en gammel oprindelse, selv om den har undergået adskillige forandringer i århundredernes løb, og dens forfader var måske en bananformet slik, fyldt med ricottaost, mandler og honning.Den mest troværdige hypotese ville være, at emirens yndlinge for at fordrive tiden brugte tiden på at tilberede lækre retter, især slik, og at de i et af deres mange kulinariske eksperimenter "opfandt" cannolo'en, hvilket er en indlysende hentydning til sultanens "gaver".En anden kilde fortæller imidlertid, at cannoli først blev tilberedt i et kloster også i nærheden af Caltanissetta.Det siges, at nonnerne i forbindelse med karnevalet "opfandt" en slik, der består af en indpakning ("scorcia") fyldt med en creme af ricotta og sukker og beriget med chokoladespåner og mandelkorn (cucuzzata).Hvad enten det var nonner eller konkubiner, "var disse kvinder, der var anderledes på grund af deres kyskhedsløfte, nok ikke så anderledes i deres hjerter, når de stod over for den vellystige nydelse, som den pragtfulde kage tilbød".Vi ved i hvert fald, at dens rødder går tilbage til den arabiske dominans på Sicilien (fra 827 til 1091).
