Rūmus 1637-1639 m. pastatė Cosimo Fanzago flamandų Zevallų šeimos, kuri norėjo turėti kilmingus rūmus Via Toledo gatvėje, užsakymu. Tačiau pastato viduje, vos įžengus pro įėjimo duris, dešinėje pusėje galima pamatyti kilmingos Colonna šeimos herbą su trumpa jiems skirta marmurine graviūra. Herbas yra toks pat kaip ir virš pagrindinių durų, o tai leidžia manyti, kad šios dvi dalys buvo pridėtos tik vėliau.Metams bėgant rūmai ėjo iš rankų į rankas ir tik 1920 m., praėjus beveik šimtmečiui, jie vėl tapo vienais. Naujasis savininkas buvo Banca Commerciale.Rūmuose galima aplankyti aristokratų butą, taip pat juose įrengta meno galerija, kurioje eksponuojama apie 120 paveikslų ir skulptūrų.Tai tikras muziejus su nauju išplanavimu, kuriame eksponuojama daugiau kaip 120 kūrinių, tarp kurių daug šedevrų, susijusių su Neapolio miestu nuo XVII a. iki XX a. pradžios. Taigi ne tik nuostabus Karavadžo paveikslas "Šventosios Uršulės kankinystė", iš tiesų paskutinis Karavadžo kūrinys, bet ir daugybė kitų šedevrų. Kankinystė" buvo paskutinis didžiojo meistro paveikslas prieš jam išvykstant iš Neapolio 1610 m., praėjus vos kelioms savaitėms po dramatiškos mirties. Paveikslą užsakė Genujos bankininkas Markantonijus Dorija (Marcantonio Doria), kurio šeimos globėja buvo šventoji Uršulė, o Caravaggio jį nutapė per trumpą laiką būtent todėl, kad ruošėsi bėgti iš Neapolio.
